Sérgio Conceição teve alguns dos melhores momentos da sua carreira como jogador em Itália, onde representou a Lazio, Parma e Inter Milão, e a ligação ficou para sempre, especialmente com o clube da capital, onde foi campeão. Conceição nunca esqueceu aquilo que aprendeu na Serie A – é fã do mítico Arrigo Sacchi –, mas os italianos também nunca esqueceram a sua qualidade futebolística nem a entrega que demonstrava em campo.