Sem clube desde janeiro, altura em que deixou o Atlético Mineiro, Diego Costa estava apostado em voltar ao futebol europeu, do qual se despediu em dezembro de 2020. Em julho passado falou-se da possibilidade do avançado hispano-brasileiro, de 33 anos, se juntar ao Rayo Vallecano, clube que havia representado na época 2011/2012. Durante um mês os rumores foram aumentando e o próprio jogador abordou o assunto - "Não seria mau voltar para Vallecas. Ali tenho bons amigos, mas tenho que ver o que quero", disse em agosto. O negócio com o clube espanhol não foi para a frente e nova oportunidade chegou para Diego Costa na Premier League.